量化估值研究项目-上海集思未来教育

课程简介

金融资本市场中的量化估值研究

课程安排：7周在线小组科研+5周论文辅导

【项目概述】

This is a 7-week beginning program in capital markets and valuation for students interested in studying financial engineering. The course presents a comprehensive framework for valuation that applies to discounted cash flows, bonds and fixed income products, corporate securities, forward contracts (including futures) and options. Being an introductory core course, it does not go into depth into all subject areas, but provides a suitable and broad foundation for advanced elective courses in advanced valuation, corporate finance, investment, derivatives, and trading. 这是一门为期7周的资本市场和估值入门研究项目，面向对于金融工程感兴趣的学生。本项目将给学生提供一个全面的估值框架，适用于贴现现金流、债券和固定收益产品、公司证券、远期合约(包括期货)和期权。作为一门资本估值的核心课程，它为高级估值、公司金融、投资、衍生品和交易等研究方向提供了坚实和广泛的基础。

导师介绍

David——正教授

Prof. David is currently an Industry Full Professor of Finance and Risk Engineering at NYU Tandon School of Engineering. He specializes in valuation and risk management. As a professor at the University of Southern California, he published articles on the valuation of insurance contracts and energy derivatives. While at JPMorgan, he worked as a derivatives banker, advising commodity-producing clients and investment funds on derivative contracts structuring and investment strategy. At Bankers Trust, he headed a risk management advisory function for corporate clients, a career he continued as co-founder of Risk Capital, a specialist valuation and risk advisory firm. David导师现任纽约大学Tandon工程学院金融工程正教授，在金融产品设计、衍生品、风险管理和金融分析方面具有丰富的工作经验。他在加入纽约大学前，曾执教于哈佛大学商学院与南加州大学，并且曾在顶级投行JP Morgan负责衍生品业务，为大宗商品客户和投资基金提供衍生品合约结构与投资策略方面的建议，也曾任美国信孚银行风险管理咨询师。

【师资介绍】

哈佛大学Sh.Bn.终身教授

斯坦福大学商学院llya讲席终身教授

加州理工学院Jaksa讲席终身正教授

纽约大学David正教授

牛津大学Alexei 终身教授

项目大纲

现金流估值与股权估值：学生将掌握股权估值模型，使用Excel评估现金流模式，并通过VBA在Excel中生成自定义函数 Cash flow valuation patterns and equity valuation

固定收益产品评估：学生将构建无风险利率期限结构并构建模型，模拟评估对固定收益产品 Fixed income valuation

公司证券与现代投资理论：学生将学习现代投资理论，通过研究选定证券的历史风险及回报率，设计出最优投资组合 Corporate securities

期货/远期合约估值：学生将利用历史数据，对选定期货策略的风险和预期收益进行分析 Futures/forwards valuation

期权价值评估：学生将学习期权投资策略、期权价值评估方法等，并根据衍生品交易公司的需求设计和评估金融产品 Options valuation

项目回顾与成果展示 Program Review and Presentation

论文辅导 Project Deliverable Tutoring

适合人群

1、大学生

2、金融工程、会计学、商业分析等相关专业以及希望深入学习资本市场知识的学生;

3、学生需要具备概率统计、微积分、线性代数基础，并且会使用Excel

项目模式

1.10课时的主导师Lectuer——本系深度浸泡

2.6课时1对1 Offic Hour——除你上课时积累的所有疑难知识点

3.12课时的Mentor Session——指导小组完成实战项目

4.2课时的成果汇报Presentation——斤学知识呈献给导师及所有学员，获得导师点拨和反馈

5.24小时内答疑回复——24小时内答疑，第—时间解决遗留问题

6.全程助教辅助模式——配双语助教全程辅助教学过程，不让任何一位学生落下进度

7.班主任跟踪监督模式——不让懒惰拖延成为你成功路上的绊脚石

8.师生比例1比4——小班教学，人人都能与大佬沟通熟悉，打通人脉

你有机会获得

01、扎实可见的学术成长

往期学员通过项目夯实学术基础，研究能力和学术写作能力获得成长，完成人生中第一篇论文，优秀学员最终发表在了国内或国际核心期刊当中。

02、硬核科研成果

收获真正能展示你独特性、批判性思考力的科研经历，优秀学员有机会获得一封基于实际表现的真实有效的推荐信，以及导师的项目评分表。

03、更强的升学竞争力

在申请文书中展现项目经历，在面试过程中通过描述学术项目，向招生官展现自信、专业度、批判性思维能力，让申请文书言之有物、脱颖而出。

04、加入集思星人组织

结识全球的优秀同龄人和科研队友，参加海外导师来华参与线下互动，获得海量免费学习资料。

1对1科研项目

Path Academics1对1科研项目，将根据参与者的个人学术背景与研究意愿，更灵活地匹配课题、导师与科研机会，更好满足学生的个人研究意愿与实践规划。

学科方向：金融、金融工程、商业

课题：金融建模、风险管理、市场营销

师资院校：帝国理工学院、纽约大学(NYU)、哈佛商学院

项目介绍

Path Academics在线小组科研项目为参与者提供以小组为单位、在线进行科研学习的机会。在7-12周的时间内，在更真实的项目制学习环境下，通过调研和学习来挑战课题，于探究中将知识融会贯通、提升个人能力。

Path Academics项目邀请海内外优质导师，涵盖全面的课题领域，为不同升学需求的同学提供相应的支持。

优势

1、优质授课师资更全面的学习支持

项目采用多师制教学服务团队，师生比例1:4，为学生带来全方位的学习支持。主导师由教授、项目主任、行业导师担任，领衔授课;副导师由海外研究员、博士、硕士担任，指导学生完成项目。海外项目同时配备国内双语助教，全程辅助教学，帮助学生答疑，紧跟学习进度。有大量科研论文的发表经历的论文导师，为学生提供非常专业的论文指导。在此之上，配备经验丰富的班主任，全程跟踪监督项目进展，解决学生学习过程中的每个所需。

2、全学习周期服务更专业的科研体验

依据多年累积的教研经验，项目精心设计了每个学习阶段的教学支持，。这一学习经历从项目正式开始前就已展开，导师将先对学生个人基础知识水平进行测试，并有针对性地帮助学生进行学术通识准备，以更好地开展项目;项目开始后，根据学生个人特点，三位教学导师分工进行教学指导，并基于评估系统对每位学生的表现进行密切跟踪，通过便捷的问题反馈机制及时优化教学流程;项目后期，在学生准备项目报告时，导师将带领学生进行学术知识复习与回顾，并对报告内容进行指导。同时，对于非学术性问题(上课时间、线上软件操作流程等)将由班主任老师进行服务解决，以便学生更加专注于学术知识的研究。

3、高学术标准更深刻的项目收获

项目均配备科学制定的《学员守则》与《学员表现评估体系》，让学员在理解学术诚信重要性的同时，提前感受高标准学术经历的魅力。

3、丰富产出与收获更高效的助力申请

项目结束后，学生将有丰富、立体、全面的产出与收获，从申请材料、个人经历的角度更高效地助力申请。产出包括学术报告、主导师Reference Letter . EI/CPCI/Scopus或同等级别索引国际会议全文投递与收录、牛津国际AQA考试局 IPQ (Independent Project Qualification)认证、结业证书与成绩单。

量化估值研究项目

项目流程

1、进入课题组准备探索科研可能

为更好实现项目目标，我们特别添加了学术先导课，以提高学员核心学术素养。通过先导课，学员将获得包括文献学术资料检索方法、学术论文结构基础、英文学术论文写作技巧、学术科研成果展示技巧、学术礼仪在内的实用知识与技能。这些技能不仅帮助学员在项目中更好地学习，更助力他们在未来的升学、留学申请与科研道路上的发展。

2、项目进行时层层深入展开科研

在可视化的教务教学系统(Zoom、Ed)协助下，配合“三师制”(导师，副导师与助教)的教学以及班主任的全程陪伴，我们能够充分学员的项目学习过程以及体验，提高项目学习的效果。

3、科研完成时成果展示优化产出

在科研小组成员的共同努力以及导师和班主任团队的指导、帮助下，学员将自主完成完整的项目，并最终向导师进行汇报。同时，配合后期论文辅导团队的指导，学员将会把小组的科研成果进一步精细打磨，形成高质量的科研成果产出。

项目参与流程

01、第一阶段-进入课题组

为更好实现项目目标，我们特别添加了学术先导课，以提高学员核心学术素养。通过先导课，学员将获得包括文献学术资料检索方法、学术论文结构基础、英文学术论文写作技巧、学术科研成果展示技巧、学术礼仪等实用的知识与技能。这些技能不仅帮助学员在项目中更好地学习，更助力他们在未来的升学、留学申请与科研道路上的发展。

02、第二阶段-科研进行中

在可视化的教务教学系统(ZOOM、ED)协助下，配合导师、副导师与助教的教学以及班主任的全程陪伴，我们能够充分学员的项目学习过程以及体验，提高项目学习的效果。

03、第三阶段-项目成果展示

在科研小组成员的共同努力以及导师和班主任团队的指导、帮助下，学员将自主完成完整的项目，并最终向导师进行汇报。同时，配合后期论文辅导团队的指导，学员将会把小组的科研成果进一步精细打磨,形成高质量的科研成果产出。

04、第四阶段-论文辅导及投递

科研项目后，将进入论文课指导。论文辅导将由有丰富科研论文发表经验的导师进行，其中包括2周班课，和6周以课题为单位的不限时1对1辅导。在这8周内，导师将带领学生进行有针对性地论文返修及润色，最终定稿，以达到论文全文可被录用的标准。项目组将协助投递论文，投递后约3-4周可获得论文收录函，项目组将发送收录函至学生邮箱。